十柱突破交易策略：简介

十柱突破策略专为长线交易而打造，尤其适合那些时间紧张，无暇整天密切关注价格图的操盘手。有了这种策略，操盘手每天只需看一次盘，即可决定是否调整仓位。

该策略适用于各种不同的资产。我们对大量货币对进行了测试，您可以从以下位置查看回测结果：

了解在过去十年以来，十柱突破策略在各种资产交易中的出色表现。

您还未尝试测验。

但是，请注意，该策略是一种学习工具，可用于学习长期交易。您还应学习使用模拟账户，如果您决定在真实账户中使用该策略，需自负风险。

策略概述

十柱突破策略是一种走势交易策略。您必须等待价格向上突破走势图上最后十根蜡烛的旧高，或者向下突破旧低。然后顺着交易方向设置止损位，在价格逆转并突破止损位时设置止盈。

和大多数策略一样，您需要确定交易方向，为此您可以使用简单的移动平均值策略。我们将在后续课程中介绍该策略的用法。

该策略的交易方法已在下列课程中分步介绍：

1. 利用十柱突破交易策略做交易

2. 管理挂单 - 十柱突破交易策略

3. 管理交易 - 十柱突破交易策略

针对十柱突破交易策略绘制走势图

为了绘制走势图，只需添加 89 天简单移动均线。

利用十柱突破交易策略做交

在本课程中，您将学习如何利用十柱突破策略做交易，方法是首先确定交易方向，然后确定挂单和止损挂单。

请注意，从理论上而言，虽然您可以使用任何一种时间范围，但是我们仅测试了每日时间范围。确定方向

在走势图上，您应该可以看到 89 天简单移动均线。您将根据这条线来确定交易方向。

如果最后一根蜡烛位于移动均线上方，只能做多头交易；如果蜡烛走向位于移动均线下方，只能做空头交易。

右图中的蓝线代表 89 天移动均线，它说明市场处于下降趋势。走势图上的最后一根蜡烛明显位于移动均线下方，因此在本实例中，您只能做空。如果最后一根蜡烛位于移动均线上方，则只能做多。

确定入场价

确定交易方向之后，您可以开始寻找交易机会。首先，在走势图上找到最后一根蜡烛并倒数十根蜡烛。在右图中，最后十根蜡烛带有蓝色阴影。

在最后十根蜡烛中找出最高点和最低点。

数出最后十根蜡烛之后，您需要从十根蜡烛中找出最高点和最低点。如右图所示，最低点标为 number_1，最高点标为 number_2。

这些点代表入场价和止损挂单价。

在空头交易中，您可以在最低点 number_1 下达卖挂单（也被称为“止损卖单”）；在最高点 number_2 下达止损挂单。

在多头交易中，您可以在最高点下达买挂单（也被称为“止损买挂单”），并在最低点下达止损挂单。

在图表中，最后一根蜡烛位于移动均线下方。因此，如果蜡烛位于最高点上方，建议不要进行交易 - 当蜡烛位于最低点 number_1 下方时做空

如果您正在使用 MetaTader4，并且想要知道如何下达挂单，请转到以下教程：

在 MetaTrader 4 中管理您的交易

如何在 MT4 中开启和关闭交易、输入止损/止盈和输入/取消订单。

现在，您已懂得如何设置进场价，接下来可以下达挂单。如果蜡烛超过或低于最后十根蜡烛的最高点或最低点，便可自动进入交易。

如果做空，进入止损卖单；如果做多，则进入止损买单。

以下示例说明了在做多和做空的情况下，如何下达挂单。

作为买者进场

从下图可以看出，最后一根蜡烛位于移动均线上方。绿色阴影区代表最后十根蜡烛。您可以在十根蜡烛的最高点 el1 进入止损买挂单。

或者，在十根蜡烛的最低点 sl2 进入止损挂单。

最后十根蜡烛的最高点进入止损买挂单 el1。最后十根蜡烛的最低点进入止损挂单 sl2。

作为卖者进场

从下图可以看出，最后一根蜡烛位于移动均线下方。绿色阴影区代表最后十根蜡烛。您可以在十根蜡烛的最低点进入止损卖挂单，如 el1 所示。

或者，在十根蜡烛的最高点 sl2 进入止损挂单。

最后十根蜡烛的最低点进入止损卖挂单es1。最后十根蜡烛的最高点进入止损挂单 sl2。

请注意，在上图中，蜡烛从上往下与移动均线交叉。由于当前价低于移动均线，因此蜡烛也被视为低于移动均线。

接下来怎么做？

既然已经设置好挂单，接下来需要管理挂单，等待价格向上突破最后十根蜡烛的最高点或最低点：

管理挂单 - 十柱突破交易策略

在上一课程中，您已经学习了如何确定交易方向，以及如何设置挂单进场价和止损价。

等待进场的同时管理挂单

由于进场价和止损单由最后十根蜡烛的最高点和最低点决定，因此形成新蜡烛时，可能会在最后十根蜡烛中形成新高和新低。

请查看右图，其中显示的是多头挂单。

您可以看到，在最后十根蜡烛中，止损挂单位于最高点，如 el1 所示；止损挂单位于最低点，如 sl2 所示。

当蜡烛往上击穿止损买挂单价位 el1 时进场。

根据新高和新低调整挂单

在右下图中，您可以看到，执行挂单之前已形成新的蜡烛。这意味着另外十根蜡烛可以形成新的最高点和最低点。

然后，您需要根据最后十根蜡烛的新高调整止损买挂单，如 el1 所示；然后根据新低调整止损挂单，如 sl2 所示。

执行挂单之前，您可以在新蜡烛形成时，根据新高和新低分别调整挂单进场价和止损挂单价。

做空时调整止损卖挂单

在空头交易中，根据新低调整止损卖挂单，然后根据新高调整止损挂单。

请查看右图，其中包括止损卖挂单，如 es1 所示；以及止损单，如 sl2 所示。如果蜡烛打破止损卖挂单，则会触发订单并进场。

根据新低和新高调整挂单

如果在触发挂单之前形成新蜡烛，则会出现新高和新低，因此需要对挂单进行相应地调整。

右图显示止损挂单现已移动到最后十根蜡烛的新高位置，如 sl2 所示。

请注意，在新一组蜡烛中，最高点没有发生变化，因此止损卖挂单也保持在同一位置，如 es1 所示。

执行挂单之前，您可以在新蜡烛形成时，根据新低和新高继续调整挂单进场价和止损挂单价。

形成新蜡烛时，如果最后十根蜡烛的最高点和最低点没有发生变化，无论根据哪个方向做交易，都不需要调整挂单。

接下来怎么做？

执行挂单之后，您需要调整止损价位并管理交易。

管理交易 - 十柱突破交易策略

阅读本课程之前，您应该已完成浏览：

· 管理挂单 - 十柱突破交易策略

一旦蜡烛接近挂单价位，则会自动触发挂单并进场。

管理多头交易

现在，您需要根据交易方向往上调整止损价位并管理交易。

如果是多头交易，这意味着随着价格上涨并朝有利趋势发展，每次在最后十根蜡烛中形成新高时，都必须往上调整止损价位。

右图说明系统触发了止损买挂单并执行多头交易，如el1 所示。在最后十根蜡烛中，止损价位于最低点，如sl2 所示。

价格走高时往上调整止损价

从右下图中可以看出，过了一段时间之后，交易价格上涨，在最后十根蜡烛中形成新低。止损价位也随之上涨，如 sl1 所示。

随着交易不断推进，您需不断将止损价位调整到最近所被突破的新低。最后，价格反弹并击穿止损价位，您可以退出市场，最好能有所收获。此时，您可以从头开始，确定市场走向并等待新的交易机会。

管理空头交易

如果是空头交易，这意味着随着交易朝有利趋势发展，您可以每次在最后十根蜡烛形成新高时，往下调整止损价位来管理交易。

右图说明系统触发了止损卖挂单并执行空头交易，如 el1 所示。在最后十根蜡烛中，止损价位于最高点，如 sl2 所示。

价格走低时往下调整止损价

随着交易价格下跌并朝有利趋势发展，形成新蜡烛时会出现新高，因此必须相应地往下调整止损价位。

从右下图中可以看出，在最后十根蜡烛中形成新高，止损价位也随之下跌，如 sl1 所示。

随着交易不断推进，您需不断将止损价位调整到最近所被突破的新高。最后，价格反弹并击穿止损价位，您可以退出交易，最好能有所收获。此时，您可以从头开始，确定市场走向并等待新的交易机会。

接下来怎么做？

现在，您已经完成学习十柱突破策略，可以转到下一课程并了解该策略的多样性。

十柱突破交易策略的多样性

本内容仅作教育之用。如果您决定运用所学知识，需自负风险。请阅读我们的

既然您已学习了十柱突破策略，接下来我们将介绍如何调整本策略的部分参数，以满足个人交易风格和交易资产的需求。

下文提供了多种用于调整策略的方法。

我们使用 MetaTrader4 上的 Expert Advisor 软件对部分机械变化进行了回撤。您将在下一课程中了解到这些结果：

十柱突破交易策略的测试结果

课程

了解在过去十年以来，十柱突破策略在各种资产交易中的出色表现。

您还未尝试测验。

使用不同的交易筛选方法

以下变化属于机械变化，即您不需要仔细斟酌或借助判断力来做交易。

使用不同类型的移动平均线

移动平均下的范围越高，对趋势方向变化的反应速度越慢。反之，范围越低，反应速度越快。

您可以使用不同类型的移动平均线和不同的范围。在本策略中，移动平均线被作为一种筛选器使用，确保您按照整体趋势方向做交易。

移动平均线的范围越高，对价格方向变化的反应时间越长。

如本模块所述，基本原则是采用 89 天简单移动均线。这意味着在使用每日时间范围时，只考虑了最后 89 天的变化。

如果将移动平均线的设置更改为 50 天，计算移动平均值时只会考虑最后 50 天。这意味着相对于 89 天时间范围，设置越低，对方向变化的反应速度越快。

请查看下图：

number_1 代表 89 天移动均线，

number_2 代表 50 天移动均线。

从图中可以看出，价格超过 50 天移动均线（如绿色阴影区 number_3 所示）的速度比超过 89 天移动均线（如蓝色阴影区 number_4 所示）的速度要快。相对于 89 天移动均线，50 天移动均线对趋势方向变化的反应速度更快。

这意味着在趋势发生变化之后，使用较低范围的移动均线或许能够让您更快地朝正确方向做交易。

较高范围的移动均线有助于您保持正确的交易方向

较高范围的移动均线更有可能让您顺应整体方向做交易，避免亏损交易。大盘走向出现临时调整时，较低范围的移动均线可能会误认为这是一次趋势变化。

虽然较低范围的移动均线可以更快地检测趋势变化，但它也并非总是有利无害。

当价格出现临时调整时，相对于较低范围的移动均线，较高范围的移动均线可以确保在上涨趋势中，价格位居移动均线之上（或者，在下跌趋势中，价格位居移动均线之下。

较高范围的移动均线让您朝大盘方向做交易，而较低范围的移动均线可能导致您获得假信号。

为了便于说明，请查看下图。本示例通过一次交易设置来对比较高范围和较低范围的移动均线：

number_1 代表 89 天移动均线，

number_2 代表 50 天移动均线。

在绿色阴影区 number_3，您可以找到用于确定进场价的十根蜡烛。从该区域可以看出，价格降到 50 天移动均线以下，但仍位于 89 天移动均线以上。

从 50 天移动均线的结果可以得出，只能做空头交易，在十柱蜡烛形成期间，价格低于旧低，如黑线 number_4 所示。这种现象可能导致做空，但注定是一次失败的交易。

但是，从 89 天移动均线的结果可以得出，只能做多头交易 – 蜡烛位于 89 天移动均线上方。

这意味着如果在此位置使用 89 天移动均线，则不会进入空头交易，而是根据之前的上涨趋势做多。

较高范围的移动均线最终确保您在更长时间内朝趋势方向做交易。

您需要决定如何使用各种不同的移动均线，找出最适合自己的方案。

使用更多数量的蜡烛，而非仅仅十柱

如果在定义最高价和最低价的底价时增加时间范围数量，可确保在汇市进入盘整时避免亏损交易。

您还可以定义底价的蜡烛数量。目前的方案是根据最后十个范围内（或十天内）的最高价和最低价来确定进场价和退场价。但是，您也可以使用任意数量的时间范围。

通过延长时间范围，用于定义底价的蜡烛数量更多。如果使用更多蜡烛来定义底价的范围，那么底价的价格可能会更高或更低。

这意味着在汇市进入盘整时，您可以获得更好的交易信号，轻松地退市观望，直到价格突破底线。

请查看下图：

绿色阴影区代表 10 柱蜡烛，最低价由黑线 number_1 表示。当下一根蜡烛打开并形成时，其最低价位于这根线的下方，进入空头交易。价格随后拉涨，导致交易出现亏损。

使用较多蜡烛数量的一大缺点是退场时可能需要亏损更多利润。

绿色和蓝色阴影区一共表示 20 个范围。如黑线 number_2 所示，它代表最后 20 柱蜡烛的最低价。这意味着您使用了 20 柱打破方案，因此不会进入空头交易，避免蒙受损失。

使用更多范围的唯一不足之处是，交易退场价可能高于旧高或低于旧低，因此您可能亏损更多利润。

利润缩水并非意味着策略多样性有弊无利

如果变化导致利润缩水，应同时注意这种变化导致交易次数减少，说明系统更加可靠，利润有所下降也是情理之中。

您必须了解的是，如果扩大突破底价的蜡烛数，交易次数可能减少。如果增加蜡烛数并且总体利润下降，则必须考虑总共执行了多少次交易，因为单笔交易的利润可能更高。这样，保险起见，您有效地放弃了更多亏损交易，利润当然也可能会缩水。

调整策略时的注意事项

调整策略参数时，您必须在整个交易过程中对策略进行测试和观察。

您可以在这些策略或任何其他策略中结合使用多种其他变化。本课程旨在介绍如何在十柱突破策略的基础上进行调整，使其适合您的交易风格。

当然，您也可以使用既定法则。

调整策略的任何参数时，值得注意的最重要的一个方面是，您可以执行足够多的测试并观察策略效果。在真实账户中对策略进行任何调整时，必须确保进行回测，证明其效果一如既往。在现实生活中做交易时，您必须不断观察策略，在交易日志中记录所有交易结果。

您还可以借助软件在一段时间内回测策略。但是，我们强烈建议您始终在交易日志中记录交易结果，实时监控策略表现，因为过往表现并不代表未来。

十柱突破交易策略的测试结果

本内容仅作教育之用。如果您决定运用所学知识，需自负风险。请阅读我们的

阅读本课程之前，您应该事先学习交易策略回测课程：

· 运用回测软件检测交易策略

十柱突破策略是一种学习工具，可用于学习如何交易更长时间范围。它有助于您轻轻地在每日时间范围的基础上学习交易，留出足够的时间来制定交易决策。

十柱突破策略是一种机械策略

该策略的基本法则是机械化的。只需要简单地套用，不需要借助任何判断力，而是将策略规则运用到汇市中。如果走势图变化与这些规则相符，就可以成交；如果相悖，只能退市观望。

如前面的课程所述，无论交易哪种策略，都需要运用一定的判断力。在加入操盘手生涯的历程中，某些市场行情或价格动向反复发生，您在不知不觉中掌握了这些知识，从而更加自如地制定交易决策。

如果您是一名交易新手，只要严格遵守策略规则，同样可以大显身手。

如前面的课程所述，您需要调整策略，使其适合您的个人交易风格。但是，在真实账户中使用策略做交易之前，您必须随时确保对策略和规则变量进行测试。

无论您多么有经验，我们始终建议您使用模拟账户做交易，在此基础上测试策略或任何变量。

课程

学习如何用您的交易日志结果来测定策略。

您还未尝试测验。

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但是，在每日走势图上做交易时，您可能需要使用计算机程序回测策略，比如 Metatrader 4上的 Expert Advisor 软件。

如果您无权访问这类回测软件，也可以查看我们针对各种不同资产执行的回测结果。

查看回测结果时应牢记的事项

查看任何策略的回测结果时，您必须牢记各种关键事项。

回测策略时，不能仅仅看重每个月可以赚多少钱或得到多少回报。您必须了解策略原则是否适合特定资产类型。如果策略属于趋势策略，即其目的是为了分析趋势，则应了解它在特定资产类别中的表现如何。有些资产的趋势可能不够明朗，而另一些资产的趋势却非常给力，这些特征都会在结果中突出强调。

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所用回测方法

十柱突破策略的法则是机械性的，因此我们开发了 Expert advisor 软件并利用它来分析 2001 年 4 月 29 日至 2012 年 10 月 31 日的数据。之所以没有将价差包含在内，是因为与日间交易法不同的是，在每日走势图上交易时，价差对结果的影响可以忽略不计。

我们通过两种变量将策略运用到各种不同货币对的每日走势图上：

· 在十柱突破策略中，使用 89 天简单移动均线来确定方向。

· 在十柱突破策略中，使用 118 天指数移动均线来确定方向。

下表显示了每种方法的涨跌百分比：

对于每种货币对，我们假设启动资金为 10 万美元，每笔交易的风险比例为账户资金 2%。这意味着如果击穿止损位，最多亏损 2%。在下载的电子表格中，您可以查看每种资产的实时交易利润。

请从此处下载回测结果：

十柱突破测试结果

我们必须提醒的是，既往表现并不代表未来。十柱突破策略是一种学习工具，可让您练习长期交易。开始运用任何策略时，建议您始终通过模拟账户执行交易。如果您决定在真实账户中运用本策略或任何其他策略，一切风险自行承担。

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